凌同學(xué)
2019-10-11 21:28沒有Netting的計(jì)算沒有看明白，可以具體解釋一下嗎？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2019-10-12 17:21
該回答已被題主采納
如果有凈額結(jié)算的話，那么正的敞口就可以和負(fù)的敞口抵消，最后再看總的敞口時(shí)，如果敞口是正的，就是正的，如果是負(fù)的，就當(dāng)0處理
沒有凈額結(jié)算的話，算敞口的話，就只看正的部分就可以了，因?yàn)樨?fù)值表示的是現(xiàn)金的流出，這個(gè)不構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)敞口
這道題，有凈額結(jié)算的話，對應(yīng)的敞口分別是40,0，5,0,0
如果沒有凈額結(jié)算的話，對應(yīng)的敞口分別是40,0,10,3,0
二者除一除，就是凈額結(jié)算因子了
0
0
0
0
