曾同學(xué)
2019-10-11 21:42588題，另外trackng error var 是什么
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Hiker助教
2019-10-11 21:48
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同學(xué)你好！本題中描述了資產(chǎn)管理人的目標(biāo)是對(duì)標(biāo)標(biāo)普500，所以計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)時(shí)是比較組合收益率與基準(zhǔn)收益率之間的差異，tracking error 是組合收益率與基準(zhǔn)收益率之間差異的跟蹤誤差，反映了基金管理的風(fēng)險(xiǎn)，tracking error var即是誤差的在險(xiǎn)值。
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