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Cindy助教
2019-10-12 17:47
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同學(xué)你好，MtM是有正有負(fù)的敞口，而期望敞口（expected exposure，EE）是指通過對某產(chǎn)品未來收益的分布進(jìn)行預(yù)測，對收益為正的部分取均值，只有正值會增加信用風(fēng)險敞口，而其他值（如0或者負(fù)值）對信用敞口是沒有貢獻(xiàn)度的。
因此，從數(shù)值上來說，EE是大于MtM的均值的，這道題里，MtM的均值是2%，所以EE是大于2%的
均值增加的話，EE也會增加的，道理同上，
如果增加標(biāo)準(zhǔn)差的話，說明波動增加，進(jìn)一步說明風(fēng)險增加，既然風(fēng)險增加，對應(yīng)分EE也是肯定增加的，EE表示的就是一種風(fēng)險的敞口呀
B選項(xiàng)，這個題目里是看不出來的，沒有提到任何95%的置信區(qū)間的信息，也沒有提到任何的PFE的信息，所以B選項(xiàng)是不對的
另外的兩道題，后臺答疑幾道題不是很方便，還得麻煩你重新提問兩個新的問題啦(#^.^#)
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