徐同學
2019-10-12 10:38這里說多頭是好處,所以計算VaR的時候,減去二階項。 那如果是空方,是不是這個公式就是 VaRp=|-D*P|*VaRy+0.5*c*P*(VaRy)^2? 期權(quán)也是同理?
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1個回答
Wendy助教
2019-10-14 17:32
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同學你好,對的
凸性或者說gamma是啥計算的時候直接帶入啥,因為凸性或者說gamma本身有正負號的
