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Wendy助教
2019-10-14 17:36
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同學你好,這里有一個特例就是long deep ITM put,其theta是正的。因為theta說的時間的流逝和期權價值之間的關系,通常時間的流逝對于你買入的期權是不好的,所以long option的theta通常是負的,但是deep ITM put不是的,就是希望時間流逝,最好是流逝完,也就是馬上就到期,此時期權價值是最大的,否則期權價值會變少。
在另一個版本的百題里有講的
