趙同學(xué)
2017-12-02 22:58算cost=quoted bond price-quoted future price*conversion factor,轉(zhuǎn)換因子是按6%計(jì)算的，因此如果quoted bond price 的收益率高于6%，那么前面那部分的價(jià)格應(yīng)該較低，因此是個(gè)負(fù)數(shù)，所以前面越小越好，所以應(yīng)該是期限長(zhǎng)，收益率高的cost最小。但如果quoted bond price低于6%，我認(rèn)為也應(yīng)該是期限長(zhǎng)，收益率較高的，cost小，但是結(jié)論不知道為什么就是相反的
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1個(gè)回答
Galina助教
2017-12-06 17:53
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如果按照那個(gè)證明過(guò)程推演是你所說(shuō)的這樣的。但關(guān)于6%的這個(gè)理論，其實(shí)是系統(tǒng)交易的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。如圖
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