趙同學(xué)
2017-12-02 22:58算cost=quoted bond price-quoted future price*conversion factor,轉(zhuǎn)換因子是按6%計算的，因此如果quoted bond price 的收益率高于6%，那么前面那部分的價格應(yīng)該較低，因此是個負數(shù)，所以前面越小越好，所以應(yīng)該是期限長，收益率高的cost最小。但如果quoted bond price低于6%，我認為也應(yīng)該是期限長，收益率較高的，cost小，但是結(jié)論不知道為什么就是相反的
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1個回答
Galina助教
2017-12-06 17:53
該回答已被題主采納
如果按照那個證明過程推演是你所說的這樣的。但關(guān)于6%的這個理論，其實是系統(tǒng)交易的實踐經(jīng)驗。如圖
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