甜同學(xué)
2019-10-13 08:30老師您好，這道題的S0不能通過F0=SOe^rt反求出嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-10-14 18:05
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不能呀，因?yàn)檫@個(gè)遠(yuǎn)期合約并不是真正意義上的0時(shí)刻，通過你這個(gè)公式求出來是不對(duì)的。
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追問
所以這里的1.5對(duì)于futures來說并不是在零時(shí)刻的價(jià)值，只是到期日之前某一時(shí)刻的價(jià)值，至于說為什么后面在用put-call parity計(jì)算時(shí)可以直接代入-1.5是因?yàn)槲覀內(nèi)×藅=0
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追答
對(duì)的，你不鉆牛角尖的時(shí)候還是很可愛的~~~
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