甜同學(xué)
2019-10-13 08:30老師您好,這道題的S0不能通過F0=SOe^rt反求出嗎?
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1個回答
Wendy助教
2019-10-14 18:05
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同學(xué)你好,不能呀,因為這個遠(yuǎn)期合約并不是真正意義上的0時刻,通過你這個公式求出來是不對的。
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追問
所以這里的1.5對于futures來說并不是在零時刻的價值,只是到期日之前某一時刻的價值,至于說為什么后面在用put-call parity計算時可以直接代入-1.5是因為我們?nèi)×藅=0
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追答
對的,你不鉆牛角尖的時候還是很可愛的~~~
