扶同學(xué)
2019-10-13 11:34老師好，這個(gè)題目為什么不能直接用St-F/(1+r*90/360),這里的St取0.7830
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1個(gè)回答
Johnny助教
2019-10-14 09:52
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同學(xué)你好，之所以不能用你所說的方式來算，是因?yàn)槊绹緦①Y金投入NZD，它的機(jī)會成本是美元的無風(fēng)險(xiǎn)利率，而它的收益是NZD的無風(fēng)險(xiǎn)利率，因此他會產(chǎn)生收益而且是百分比的形式，需要從St進(jìn)行扣除。關(guān)于這部分的推導(dǎo)將會在衍生品科目的Currency forward and futures contract學(xué)習(xí)，您可以直接去看那部分的講解。
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回復(fù)Johnny：謝老師
