Phyllis
2019-10-13 12:21老師 請問 這里D是怎么理解的？應(yīng)該是買0.5份標(biāo)的資產(chǎn)。不知道 equal to one-half the options sold是如何理解？為什么對沖delta要用 option?而且為什么是sold?
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2019-10-14 18:13
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同學(xué)你好，應(yīng)該是買0.5份標(biāo)的資產(chǎn)。不知道 equal to one-half the options sold是如何理解？為什么對沖delta要用 option?而且為什么是sold?
the options sold就是題干中說的short的option呀。delta可以對沖的option的呀，option是有delta的，delta對沖delta中性說的是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格小幅變動的時候，組合的價值不變
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回復(fù)Wendy：啊曉得了 多謝！
