GJSR
2017-12-03 10:40請(qǐng)問(wèn)老師，The covariance of returns for two stocks, must have a value equal to the weighted average of the standard deviations of the returns of the two stocks. 這里的standard deviations of the returns是什么？ 另外，就是standard deviation或variance，有的時(shí)候說(shuō)是描述風(fēng)險(xiǎn)的，有的時(shí)候說(shuō)是一種描述期望的，比較混亂～。
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1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2017-12-04 10:05
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學(xué)員你好，standard deviation of the returns指的是收益的標(biāo)準(zhǔn)差，標(biāo)準(zhǔn)差和方差描述的是只會(huì)是風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)是期望。
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