萬(wàn)同學(xué)
2019-10-13 16:28想問(wèn)一下這個(gè)VaR看倒數(shù)第四個(gè)還是第五個(gè)怎么判斷呢 另外想問(wèn)一下書上的這道題為什么尾部三個(gè)數(shù)據(jù)實(shí)際上只用了兩個(gè)數(shù)據(jù)做平均
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-10-14 18:30
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同學(xué)你好，針對(duì)這個(gè)題的話，應(yīng)該是第五個(gè)還是第六個(gè)吧？這個(gè)是都可以的，沒有特別的規(guī)定，不過(guò)一級(jí)傾向于第五個(gè)。其計(jì)算公式可以這樣計(jì)算（1-置信水平）*n，那么這個(gè)題就是（1-95%）*100=5.
書上這個(gè)在計(jì)算ES，ES是剔除掉VAR值之后的尾部損失的平均。那么90% 的VAR=10，是第三個(gè)（因?yàn)椋?-90%）*30=3）。那么90%置信水平的ES就是14和16的平均了
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