甜同學(xué)
2019-10-13 16:50老師您好，這個(gè)0.65表示的是每一份call option的delta是0.65，那計(jì)算總的call option的delta應(yīng)該要乘上option的份數(shù)啊，為什么乘的是equity的份數(shù)？難道每一份call option的underlying就是一份equity嗎？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-10-14 18:58
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同學(xué)你好，對(duì)的，就是這么理解的，否則這題目沒(méi)法計(jì)算。
是國(guó)際上通常是一份期權(quán)對(duì)應(yīng)一個(gè)股票，或者一份期權(quán)對(duì)應(yīng)100份股票，但是這個(gè)題如果采用的是一個(gè)期權(quán)對(duì)應(yīng)100個(gè)股票的話，是沒(méi)有選項(xiàng)的。
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