甜同學(xué)
2019-10-13 17:32老師您好，這道題Vega＜0說(shuō)明是short position，后面又表明theta＜0，那么這個(gè)操作是short call還是short put？
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2個(gè)回答
Adam助教
2019-10-14 18:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不是區(qū)分call還是put
只是關(guān)注點(diǎn)在期限的長(zhǎng)短上
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追問(wèn)
只是單純地想知道，因?yàn)閷?duì)于theta，我只知道long call通常來(lái)說(shuō)是負(fù)值，long deep ITM put是正值
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Wendy助教
2019-10-15 18:06該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題Vega＜0說(shuō)明是short position，后面又表明theta＜0，那么這個(gè)操作是short call還是short put？
這個(gè)并不能得出是某個(gè)期權(quán)，因?yàn)閂ega＜0說(shuō)明是short position，而theta＜0是long position，正好得出矛盾的結(jié)果。
所以判斷這應(yīng)該是個(gè)期權(quán)組合，同一個(gè)希臘字母的大小，一般只能通過(guò)到期時(shí)間的不同來(lái)體現(xiàn)。所以知道應(yīng)該是一個(gè)由不同到期時(shí)間的期權(quán)構(gòu)成的組合
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