甜同學(xué)
2019-10-13 17:32老師您好，這道題Vega＜0說明是short position，后面又表明theta＜0，那么這個操作是short call還是short put？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
Adam助教
2019-10-14 18:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不是區(qū)分call還是put
只是關(guān)注點在期限的長短上
-
追問
只是單純地想知道，因為對于theta，我只知道long call通常來說是負(fù)值，long deep ITM put是正值
0
0
0
0
Wendy助教
2019-10-15 18:06該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題Vega＜0說明是short position，后面又表明theta＜0，那么這個操作是short call還是short put？
這個并不能得出是某個期權(quán)，因為Vega＜0說明是short position，而theta＜0是long position，正好得出矛盾的結(jié)果。
所以判斷這應(yīng)該是個期權(quán)組合，同一個希臘字母的大小，一般只能通過到期時間的不同來體現(xiàn)。所以知道應(yīng)該是一個由不同到期時間的期權(quán)構(gòu)成的組合
0
0
0
0
