1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-10-14 17:39
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同學(xué)你好，這一道題目是讓你對(duì)衍生品進(jìn)行求解VAR，因此使用的方法應(yīng)該是delta normal或delta gama法，也就是一級(jí)里面的方法去計(jì)算，而且這里的風(fēng)險(xiǎn)因子是標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格的變化率，且沒有告訴你初始收益率，因此默認(rèn)μ就是等于0。
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