Pyer
2019-10-13 20:38請(qǐng)問(wèn)老師這道題求PD=0.12和hazard rate有什么關(guān)系,為什么不能用0.12直接算CVA
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-10-14 17:43
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同學(xué)你好,0.12表示的是風(fēng)險(xiǎn)中性的單位時(shí)間平均違約概率(risk-neutral hazard rates),這道題我們要算不同時(shí)期的違約概率,只有一個(gè)單一的數(shù)值0.12,這個(gè)怎么能表示每一期的違約概率呢
