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Adam助教
2019-10-14 11:27
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同學(xué)你好，
hybrid的方法是由HS的方法和EWMA這個模型結(jié)合在一起的，而這里提到的GARCH模型。在混合法里面并沒有體現(xiàn)，但是GARCH可以用來幫助我們計算波動率，在學(xué)習(xí)各種計算VAR值的方法的時候，我們有專門的學(xué)習(xí)一節(jié)，叫做quantify volatility in VAR models,這一節(jié)就是專門告訴我們各種計算波動率的方法的，這其中就有GARCH模型。
如果是用混合法求var值的話，我們還是選用EWMA模型。因為GARCH模型里面有一個均值回歸的思想在里面，而混合法里面是不體現(xiàn)均值回歸的過程，它只強調(diào)指數(shù)遞減的就好了呀(#^.^#)
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