Phyllis
2019-10-14 05:08請(qǐng)問 是否用參數(shù)法計(jì)算VaR需要在正態(tài)分布的假設(shè)下。而非參數(shù)法則不需要
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-10-14 19:10
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同學(xué)你好,對(duì)的。在一級(jí)中,參數(shù)法計(jì)算VAR,通常假設(shè)的是正態(tài)分布。在二級(jí)會(huì)有更多分布假設(shè)
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回復(fù)Wendy:好的 多謝老師
