謝同學
2019-10-14 11:17Box spread 的 payoff 為k2-k1 這個k2 k1如何確定 需要去bull call spread 和bear put spread 中進行確認嗎? k2 k1是否分別指的是相對較大的執(zhí)行價格?
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1個回答
Adam助教
2019-10-14 16:04
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同學你好,
盒式價差是使用一個牛市看漲價差策略,執(zhí)行價格分別是K1(較小執(zhí)行價格)和K2(較大執(zhí)行價格),同時加上一個相同執(zhí)行價格的熊市看跌價差策略來構(gòu)造的。
