Pyer
2019-10-14 13:29請(qǐng)問老師這道題swap的久期為什么是負(fù)數(shù)
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-10-14 14:49
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同學(xué)你好,這道題互換的久期是8,前面的負(fù)號(hào)表示的是虧損的意思,因?yàn)榛Q利率漲了,互換的價(jià)格是跌的,而這個(gè)投資者是long swap的,所以是虧損
