Pyer
2019-10-14 15:05請(qǐng)問這道題采用周數(shù)據(jù)是不是β有可能有大有小，但是σ肯定是變大了對(duì)不對(duì)？因?yàn)橹軘?shù)據(jù)波動(dòng)肯定比月數(shù)據(jù)大？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-10-14 15:13
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同學(xué)你好，如果采用周數(shù)據(jù)和周數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸的話，β的值應(yīng)該是趨近于1的，因?yàn)檫@是一個(gè)完全被動(dòng)的投資策略，
至于σ的大小，不能這么肯定說一定是變大了，具體變大變小，我們是無從得知的
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