垂同學
2019-10-14 15:09這里為什么是要乘以104期權(quán)的標的資產(chǎn)價格，而不是乘以期權(quán)費6，或者乘以期權(quán)的價值（104-100）？之前做題時候發(fā)現(xiàn)，做對沖時候，有的時候分子是乘以被對沖的價值，有的時候是乘以被對沖的價格，那么怎么區(qū)分呢？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-10-14 17:51
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同學你好，因為這里第一步，算股票價格的VaR,我們當然是乘的是股票的價格104呀，而這里的期權(quán)費，是個多余的條件，沒有一個公式里面，算期權(quán)的VaR值，是帶有期權(quán)費的呀(#^.^#)
算期權(quán)的VaR是通過delta這個敏感性因子轉(zhuǎn)化的
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