張同學(xué)
2019-10-14 22:39請(qǐng)問(wèn),PD與Physical PD有啥區(qū)別?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-10-15 16:10
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同學(xué)你好,PD分為兩種,一種是風(fēng)險(xiǎn)中性下的PD,一種是實(shí)際的PD
當(dāng)計(jì)算實(shí)際的違約概率時(shí),求解d_2中的r為資產(chǎn)收益率;
當(dāng)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)中性的違約概率時(shí),求解d_2中的r為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
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追問(wèn)
所以physical PD是中性PD還是real world PD?
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追答
同學(xué)你好,physical PD就是real world PD了
