Eric
2019-10-14 23:56log-likelihood ratio (LR)是什么？講義里哪里提到的？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-10-15 15:41
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同學(xué)你好，log-likelkhood 代表的就是LR，也就是kupiec 回測(cè)中的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，當(dāng)LR大于3.84時(shí)候，拒絕模型。
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追問
log-likelihood ratio應(yīng)該是LLR，likelihood ratio是LR，前者只是取對(duì)數(shù)形式，是這樣嗎？
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追答
其實(shí)并不完全是，LRuc其實(shí)是一個(gè)服從卡方分布的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，從考試角度不建議你去深入掌握和研究了，只要記住結(jié)論，考試也不會(huì)考這個(gè)單詞是什么意思，LRuc的本質(zhì)是使用了統(tǒng)計(jì)學(xué)里面的極大似然估計(jì)法，然后再利用對(duì)數(shù)log的性質(zhì)構(gòu)造了一個(gè)自由度等于2的卡方分布來(lái)解決問題的，likelyhood其實(shí)隱含了極大似然估計(jì)法的思想，如果有興趣的話你可以看下金程公眾號(hào)曾經(jīng)有一篇文章，就叫做kupiec檢驗(yàn)，里面有極度詳細(xì)的推導(dǎo)和經(jīng)濟(jì)原理的解釋（但是需要很多時(shí)間和很好的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)才能看）。
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回復(fù)Robin Ma：2018年9月28日金程公眾號(hào)文章
