Phyllis
2019-10-15 07:48請(qǐng)問(wèn) 計(jì)算UL, 何時(shí)才是符合二項(xiàng)假設(shè)即為伯努利分布時(shí),方差等于PD(1-PD)。請(qǐng)問(wèn)是不管什么時(shí)候方差都滿足二項(xiàng)分布嗎?怎樣算滿足 不太懂
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Wendy助教
2019-10-15 17:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,違約的概率是P,不違約的概率是1-p,這就是一個(gè)伯努利事件呀
拋一枚硬幣人頭向上的概率是p,人頭向下的概率是1-p。這就是一個(gè)典型的伯努利事件
-
追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)老師您的意思是:非預(yù)期損失就是要么發(fā)生 要么不發(fā)生 所以一定是符合二項(xiàng)分布的,所以方差=PD(1-PD)?
-
追答
算的是違約概率的方差,所以是違約或者不違約的情況。不是非預(yù)期損失的發(fā)生或者不發(fā)生
-
回復(fù)Wendy:好得 多謝!
