廖同學(xué)
2019-10-15 08:45老師,可以總結(jié)下,elliptical distribution有哪些嗎?normal/ lognormal /t,POT和GEV方法里面的都是嗎?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-10-15 15:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,橢圓分布常見的是正態(tài),t分布,在POT個(gè)GEV中都沒(méi)有對(duì)分布做出要求,因?yàn)檫@個(gè)市場(chǎng)上絕大部分的產(chǎn)品的收益率分布都不是橢圓的,甚至是肥尾的。
