Phyllis
2019-10-15 11:51請問是否coupon越大,DV01就越大,正相關(guān)。請問與I/Y是否也是負相關(guān)?還是正相關(guān)?(感覺是正相關(guān)又不太確定)與時間T是正相關(guān)吧(畢竟是一種久期) 。所以請問都是正相關(guān)嗎?關(guān)于DV01。 此外,dollar duration因為是DV01的一萬倍,所以是否與DV01性質(zhì)相同 謝謝
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2019-10-15 17:53
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同學你好
請問與I/Y是否也是負相關(guān)?還是正相關(guān)?
負相關(guān)呀
與時間T是正相關(guān)吧
正相關(guān)
此外,dollar duration因為是DV01的一萬倍,所以是否與DV01性質(zhì)相同
是的
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回復(fù)Wendy:多謝
