郭同學(xué)
2019-10-15 16:08老師,這道題的意思讀不太懂,題目的考點是ATM時Theta隨著Maturity減小會變小嗎?
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1個回答
Cindy助教
2019-10-15 18:35
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同學(xué)你好,ATM時Theta隨著Maturity減小,期權(quán)衰減的速度會增加,是這個意思
這個可以想象一下買車,一輛車的使用期是10年,每過一天,車子就報廢一點點,到了最后兩天的時候,每過一天,車子就報廢50%,到最后一天的時候,車子價值就報廢為0 ,這個時候速度是在不斷增加的
