傻同學(xué)
2019-10-16 06:38老師好,請(qǐng)問(wèn)這里的spread 01 = 0.21是怎樣計(jì)算得出的?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-10-16 17:27
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同學(xué)你好,直接拿91.93減去92.14就可以了呀,因?yàn)?1.93是spread向上變動(dòng)0.5個(gè)基點(diǎn)得到的債券價(jià)格,92.14是spread向下變動(dòng)0.5個(gè)基點(diǎn)得到的債券價(jià)格。二者減一減,不就是spread變化1個(gè)基點(diǎn),帶來(lái)的債券價(jià)格變動(dòng)嘛
