曹同學(xué)
2019-10-16 07:42老師, treynor greater than market, while Sharpe less than market, 說明什么?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2019-10-16 18:18
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同學(xué)你好
前半句說明每承擔一單位系統(tǒng)性風(fēng)險所要求的市場回報是大于市場的
而后半句指的是每承擔一單位總風(fēng)險所要求的的回報小于市場。說明這個公司的非系統(tǒng)性風(fēng)險是非常大的。導(dǎo)致了總風(fēng)險的回報低
