Pyer
2019-10-16 10:57老師我想問下real world PD和physical PD是一個(gè)意思嗎？因?yàn)?月份的講義里說的是physical PD對(duì)應(yīng)asset return，而risk mutual PD對(duì)應(yīng)的是rf。但是11月份的講義中沒提這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，而且說real world PD只包含信用風(fēng)險(xiǎn)，risk mutual PD包含信用風(fēng)險(xiǎn)和其它的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。我昨天對(duì)視頻進(jìn)行了一下梳理，請(qǐng)老師再受累給解答一下
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-10-16 17:09
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同學(xué)你好，
real world PD和physical PD是一個(gè)意思
physical PD對(duì)應(yīng)asset return，而risk mutual PD對(duì)應(yīng)的是rf。
real world PD只包含信用風(fēng)險(xiǎn)，risk mutual PD包含信用風(fēng)險(xiǎn)和其它的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
你總結(jié)的都是對(duì)的，很棒
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追問
謝謝老師我還想問一下，real world PD小于nutual PD ，那asset return 和rf誰大誰小呢？會(huì)考這個(gè)知識(shí)點(diǎn)嗎？
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追答
同學(xué)你好，
asset return 和rf誰大誰小呢？
這個(gè)從來都沒有比較過，不過我們仔細(xì)想一想，應(yīng)該是asset return比較大一些的，無風(fēng)險(xiǎn)利率總是最低的嘛
會(huì)考這個(gè)知識(shí)點(diǎn)嗎？
不會(huì)考的， -
追問
謝謝老師！
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追答
不客氣，加油ヾ(?°?°?)??
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