許同學(xué)
2019-10-16 11:11老師,60題的"年"波動率是0.008,為什么再算一個月的dr時,不用換算成月度波動率呢?
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1個回答
Robin Ma助教
2019-10-16 17:52
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同學(xué)你好,因為dw等于一步西農(nóng)再乘以根號dt,本身就已經(jīng)包含了對時間的調(diào)整,并且題目里面很仁慈,直接告訴了你dw就是-0.5,所以直接帶入計算就可以了。
