Rachel
2019-10-16 13:50老師，but the same objective can be met by take positions in the benchmark portfolio，這是什么意思？怎么理解？和上面講的情況有什么不同？
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1個回答
Chris Lan助教
2019-10-16 19:16
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同學你好，這句話本質就是在解釋IR的一個重要結論，內(nèi)容如下：
IR 的重要結論：不會影響IR 的兩個因素：1.權重從ΔW 變?yōu)镃ΔW（aggressiveness of active weights）；
2.組合中加入或去掉一個benchmark 的組合是不會影響這個組合的IR 的，但是cash addition 和leverage
是會影響IR 的（不影響sharp ratio 的因素，會影響IR）
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