彬同學(xué)
2019-10-16 22:47老師，市場風(fēng)險百題第22題，題目是不是有點問題，這里的historical return(t)指代的不是adjusted return吧，感覺有歧義還說弄錯了
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1個回答
Robin Ma助教
2019-10-17 17:36
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同學(xué)你好，這里的歷史return肯定不是adjusted return，volatility調(diào)整法是利用當(dāng)前的波動率 和歷史上t的波動率 對歷史上的return進行比率的調(diào)整， 所以C選項寫了 is replaced，被什么替代了呢，就是adjusted return
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