不同學(xué)
2019-10-17 07:52這個(gè)題只是position頭寸對(duì)沖嗎？所以沒有用到股票價(jià)格，可以這么理解嗎？ 還有delta是option的delta,為什么還要乘以每份option含有多少份stock，算delta的頭寸不應(yīng)該只需要乘以option的頭寸嗎？請(qǐng)老師解答一下。
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Wendy助教
2019-10-17 14:26
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)題只是position頭寸對(duì)沖嗎？所以沒有用到股票價(jià)格，可以這么理解嗎？
在delta對(duì)沖，基本上用不到標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的。
還有delta是option的delta,為什么還要乘以每份option含有多少份stock，算delta的頭寸不應(yīng)該只需要乘以option的頭寸嗎？
你說的很對(duì)，應(yīng)該是delta是option的delta，所以應(yīng)該是delta*期權(quán)的份數(shù)。這個(gè)題經(jīng)過幾個(gè)老師的討論，應(yīng)該是有問題的。這個(gè)題就不要看了。
0
0
0
0
