1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-10-17 18:54
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同學(xué)你好，The daily return on the company portfolio follows a normal distribution so that a one-week VaR could be computed.這句話是有瑕疵的，因?yàn)樵谒鉜AR的時(shí)候 return既可以服從正態(tài)分布也可以不服從正態(tài)分布，比如歷史模擬法就可以不受到收益率分布的限制，而不是因?yàn)閐aily return服從正態(tài)而導(dǎo)致能夠算出weekly var，這其實(shí)說(shuō)的是平凡根法則的應(yīng)用，當(dāng)收益率之間都是獨(dú)立同分布的時(shí)候，可以用一天的算出一個(gè)禮拜的。B選項(xiàng)明顯錯(cuò)，置信水平都錯(cuò)了。
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