方同學(xué)
2019-10-17 17:58請問老師為什么return是不變的，比如我的總體是1～10的數(shù)字，我隨便取出來的均值和他的均值不一樣的啊～在計(jì)算VAR的時(shí)候，已知一年的均值，求一天的均值不是還要除以250嗎？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-10-17 18:01
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同學(xué)你好，均值就是期望收益，等于期末的值減去期初的值，再除以期初的值，這兩張表格，期末和期初的值都是一樣的，重合了，因此，算出來的收益也就是期望值肯定是相等的呀
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追問
如果均值是期望收益，那為什么在計(jì)算VAR的時(shí)候，已知一年的均值，求一天的均值的還要除以250呢？n均值有兩種算法吧，一種是算術(shù)的平均數(shù)，一種是幾何的平均數(shù)，分別在什么場景下用呢
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追答
同學(xué)你好，一般情況下，計(jì)算ES的時(shí)候，用的是算術(shù)平均數(shù)，每個(gè)損失值是等權(quán)重的
而在計(jì)算TWRR的時(shí)候，用的是幾何收益率，
其他的情況咱們就不需要了解那么多啦，考試主要考的就是這兩個(gè)(#^.^#)
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