戴同學(xué)
2019-10-17 21:09非參數(shù)方法中,歷史模擬方法對(duì)數(shù)據(jù)的運(yùn)用應(yīng)該是充分的吧?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-10-18 17:35
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同學(xué)你好,
歷史模擬法對(duì)數(shù)據(jù)的利用其實(shí)并不充分,比如100個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算95%的VaR,不管這100個(gè)數(shù)據(jù)發(fā)生怎樣的變化,這第五大損失不變,那得出的VaR是一樣的。
