方同學(xué)
2019-10-17 22:45請(qǐng)問老師，超額回報(bào)率不是應(yīng)該是alpha嗎？怎么會(huì)是Rp-Rb呢？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-10-18 17:09
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同學(xué)你好，其實(shí)這兩個(gè)是一樣的意思，
超額回報(bào)率確實(shí)是alpha沒有錯(cuò)，而超額回報(bào)率同時(shí)也是組合的收益減去一個(gè)基準(zhǔn)的收益，對(duì)應(yīng)的組合收益就是Rp,對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)的收益就是Rb,所以alpha和Rp-Rb的表達(dá)其實(shí)都是可以的
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