唐同學(xué)
2019-10-18 10:59請(qǐng)問(wèn)一下這道題怎么做的呀 養(yǎng)老手機(jī)和梁老師都沒(méi)講 老師可以把過(guò)程發(fā)一下嘛 我自己做出來(lái)和答案對(duì)不上
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2個(gè)回答
芝加哥知名精算師
2019-10-20 13:09
該回答已被題主采納
那個(gè)1是從前面t=-3的libor得出來(lái)的，t=-3的Libor是2%，折倒t=3的時(shí)候，value就是2%/2*100m=1m
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Adam助教
2019-10-18 18:20該回答已被題主采納
同學(xué)你好哈，見(jiàn)下圖
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追問(wèn)
老師 可以詳細(xì)說(shuō)一下倒數(shù)第二個(gè)式子中的1是怎么得到的嗎？就是有具體式子那種 我對(duì)連續(xù)復(fù)利懵了
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追答
金同學(xué)回答的沒(méi)問(wèn)題
因?yàn)槔适且欢螘r(shí)間的概念
比如說(shuō)我拿100去存錢(qián)，利率是5%，存一年，一年后就能拿到105，這個(gè)5元利息是在今天確定的
那么在三時(shí)刻發(fā)生的coupon是上一個(gè)付息日的利率所決定的
上一個(gè)付息日利率是2%。（每年）
那么在3時(shí)刻發(fā)生的coupon就是100*2%/2=1
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