劉同學(xué)
2019-10-18 16:15老師啊，到底是0.5份還是2份我有點整不明白，再講一下唄，謝謝老師
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1個回答
Wendy助教
2019-10-18 18:15
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同學(xué)你好，舉個例子
比如short 100份call，每個call是0.5，要做delta對沖
-0.5*100+N*1=0
得出N=50
需要long 50份 標(biāo)的資產(chǎn)
因此需要long50份標(biāo)的資產(chǎn)來對沖100份call
轉(zhuǎn)換過來不就是Buy the number of shares of the underlying equal to one-half the options sold.
the options sold指的是題干中short option頭寸
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