王同學(xué)
2019-10-18 23:51投資與風(fēng)險管理中的第94頁,final position 是怎么算出來的啊
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-10-22 13:04
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同學(xué)你好,你只要把Component Var 讓他們相等就可以了,一個權(quán)重是w,另一個設(shè)置成1-w,各自乘以對應(yīng)的marginal VaR,然后讓他們相等就可以算出權(quán)重了。
