謝同學(xué)
2019-10-19 17:1512題 問套利機(jī)會 為什么不用考慮box 的期權(quán)費(fèi)?
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-10-21 19:14
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因?yàn)槟阍谫u出put 賣出spot 買call的時(shí)候不是一分錢不拿一分錢不付的,而是收到 25 100 并付了5塊,所以收了120,而你的買了6個(gè)box,正好抵消了你的前三個(gè)頭寸收到的120
即成本端已經(jīng)消除了
