哈同學
2019-10-19 17:32為什么25題答案是IncrementalVar而不是CVar呢?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-10-22 16:24
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同學你好,因為題目里面是讓你移除一個資產(chǎn),所以使用Ivar
增量在險價值(以下簡稱IVaR)指的是在投資組合中,增加或刪除一種資產(chǎn)對投資組合在險價值的影響。IVaR的概念與MVaR有些類似,但是二者的不同點也很明顯:IVaR是增加或刪除一種資產(chǎn)所引起的組合在險價值的變化,所以金額是任意的;MVaR則是增加一單位貨幣的資產(chǎn)所引起的組合在險價值的變化,所以金額是確定的。
