Pyer
2019-10-19 20:48請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)為什么不是Q值而是p值？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-10-22 16:35
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同學(xué)你好，P值是用來(lái)衡量檢驗(yàn)的效力的，只不過(guò)這里的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量叫做Q檢驗(yàn)而已，我們之前學(xué)習(xí)了很多分布，比如正態(tài)，t，卡方，F(xiàn)檢驗(yàn)都是檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，而在假設(shè)檢驗(yàn)中我們都是用P值來(lái)檢驗(yàn)這些統(tǒng)計(jì)量的結(jié)果的，在這個(gè)題目中，如果要想拒絕原假設(shè) 應(yīng)該有一個(gè)比較大的Q值（類(lèi)似于正態(tài)分布大于1.65 大于2.33之類(lèi)），但是對(duì)于P值，無(wú)論什么分布，都是越小越拒絕。
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追問(wèn)
老師Q值不得是autoρ平方的和嗎，那不是越小越好嗎
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追問(wèn)
Q越小流動(dòng)性越好
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追答
同學(xué)你好，這個(gè)Q越大說(shuō)明自相關(guān)性越高，自相關(guān)越高，說(shuō)明資產(chǎn)的流動(dòng)性會(huì)越差，典型的比如茅臺(tái)這樣的股票，自相關(guān)性極高，但是沒(méi)人敢接盤(pán)，即流動(dòng)性差，這個(gè)檢驗(yàn)的原假設(shè)其實(shí)是 流動(dòng)性好，備擇假設(shè)是流動(dòng)性差，因此當(dāng)Q很大時(shí)候 拒絕原假設(shè)，Q值是f（atuo） 是有關(guān)auto的函數(shù)，不能僅僅因?yàn)楹蚢uto'有關(guān)就簡(jiǎn)單地認(rèn)為越小越好。。。這個(gè)思路實(shí)在是要改正，而且frm學(xué)習(xí)到現(xiàn)在都是越大越拒絕，雙尾的時(shí)候才會(huì)出現(xiàn)越小越拒絕的情況。
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追問(wèn)
謝謝老師 我大概明白了
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