JOY
2019-10-19 21:47老師,第一個選項不太理解,相關(guān)性風(fēng)險的這段解釋。
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2019-10-22 16:12
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同學(xué)你好。
比如原來資產(chǎn)之間的相關(guān)性很小或者沒有相關(guān)性,我可以得出他們的預(yù)期損失(損失的期望)?,F(xiàn)在相關(guān)性變得很大,比如,資產(chǎn)和資產(chǎn)之間的相關(guān)性為1.也就是大家要上張都上漲,要下跌都下跌。一旦發(fā)生損失,損失會很大。所以產(chǎn)生偏離預(yù)期損失的情況,即非預(yù)期損失。(沒有預(yù)計到的損失)
