方同學(xué)
2019-10-19 22:51請問老師，21題，用我列的算法是不是算不出來這個(gè)結(jié)果的？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-10-22 16:51
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同學(xué)你好，其實(shí)你的方法在這個(gè)題目是可以算出來的，但是被你自己算錯(cuò)了（兩個(gè)VaR分別是10394和12992），你不應(yīng)該寫μ，這里的μ其實(shí)是默認(rèn)等于0的，你看括號，你自己鉛筆圈的，還有當(dāng)μ不等于0的時(shí)候，這個(gè)方法也不能用，因?yàn)樽詈竽闶且驹谡麄€(gè)組合的加權(quán)平均收益角度上再減去風(fēng)險(xiǎn)的。其次，這種方法僅適用于rho正好等于1的情況，rho等于其他值的時(shí)候其實(shí)是不能使用的。 對于這一類的題目，我個(gè)人建議忘記按照答案里面的做法和市場風(fēng)險(xiǎn)里面算組合VAR的方法一步步去計(jì)算，從考試角度建議你忘記這種思路，因?yàn)檫@個(gè)思路的限制實(shí)在太多了，計(jì)算量也沒有減輕。
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