方同學
2019-10-19 22:57請問老師,這個題目,為什么不用考慮expected return呢?
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1個回答
Robin Ma助教
2019-10-22 16:53
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同學你好,這里是默認初始的收益率等于0的,否則這個公式是沒有辦法使用的,如果你把1.65放進根號里面,根號里面其實就是VAR1平方+VAR2平方+2*rho*VAR1*VAR2
