夏同學(xué)
2019-10-19 23:46老師，第21題，如果理解成當(dāng)資產(chǎn)沒有diversify效果的時候var最大，把兩個資產(chǎn)的var算出來，然后直接相加，這個思路對嗎？
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1個回答
Robin Ma助教
2019-10-22 17:56
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同學(xué)你好，只有在μ等于0 也就是括號里面寫的假設(shè)的前提下，并且rho=1的情況下，你才能這么做，我個人建議按照答案的做法，這個做法的限制太大了，而且不是正統(tǒng)的做法，速度也不快，答案確實可以算出來，但是有偏差。
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