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2019-10-20 17:35關(guān)于marginal pd的理解，除了講義的理解之外，是否還可以將其公式理解為當期違約數(shù)/最初存活數(shù)？而當期違約數(shù)=當期累計違約數(shù)-前期累積違約數(shù)。
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
楊玲琪助教
2019-10-22 15:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，從數(shù)學(xué)推算來看是可以的。
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追問
另外我們圖中用的二叉樹，里面的pd應(yīng)該是forward probability 和對應(yīng)的sr(forward)吧？根據(jù)理解～
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Robin Ma助教
2019-10-23 17:49該回答已被題主采納
同學(xué)你好，是當年的違約概率（forward rate），即用單年違約數(shù)除以此年期初存活數(shù)
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