凌同學(xué)
2019-10-20 19:00老師的解法算的是marginal VAR吧,CVAR應(yīng)該不是這么算的吧
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-10-22 17:12
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同學(xué)你好,marginal VAR計(jì)算的時(shí)候是不帶本金的,Cvar才是帶本金的,這里的解題步驟如果分成先計(jì)算Mvar 再算 Cvar會(huì)更好,你可以仔細(xì)看下解題過(guò)程,本金14是帶入到計(jì)算中的。
